历史研究档案
完整保留K线案例、上市月龄、几十倍路径与百倍异常；这些内容用于复盘和提出假设，不与今日执行状态混在一起。
NO ORDER SUBMISSION
两个互不混淆的口径
- 交互图保留原始OHLC，展示真实盘中极值。
- 样本筛选使用后向5日收盘中位价，不读取未来K线。
- 首次达到事件底部2倍时锁定信号，每个事件只计一次。
- 信号日收盘确认，交易回测只能按次日开盘成交。
最大的证据缺口
当前 exchangeInfo 无法重建所有历史退市合约，存在幸存者偏差；历史 OI 覆盖过短，不能回填两年；日线止损无法完整还原急跌滑点。结果适合建立可证伪的观察系统，不足以证明可实盘的稳定优势。
自动扫描入场标的
但不自动下单
每日任务运行时刷新市场门、生命周期池、15日动量排名与数据新鲜度。只有市场门、操作门和 Top5 同时通过才会出现 ENTRY；否则保留 ARMED / WATCH 和明确失败原因。页面展示最后一次部署快照。
候选队列与阻断检查
ARMED 只是条件接近或纸面报警；它不会绕过 BTC 门控，也不会把过期的次日开盘信号改成追价指令。点击任意一行查看完整检查表。
| 交易对 | 状态 | 失败风险 | 轮动排名 | 年龄 | 15日 | 7日成交额 | 首要诊断 |
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先识别失败
再谈强势入场
失败标签固定为可复查结果：7日净亏损、止损先于+30%，以及180日内日K最高价从未触及入场价2×。只研究信号当日可得到的字段，并要求去重、前后期方向一致。
正在生成失败特征审计
特征研究完成后，这里只展示跨时间仍成立的负面条件。
| 排除规则 | 支持数 | 基线失败率 | 规则内失败率 | 后半期差值 | 保留覆盖 | 组合收益 | 最大回撤 | 状态 |
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退出规则与尾部捕获
同一入场流比较固定止盈、纯趋势尾仓与部分兑现。未来最高价只描述机会；真正收益由次日开盘、止损、退出和组合容量共同决定。
| 退出规则 | 单笔均值 | 中位数 | PF | 实际≥2× | 实际≥5× | 实际≥10× | 组合收益 | 最大回撤 | 未来涨幅捕获 |
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新币批次
真的按时间端轮动吗
以真实 futures onboardDate 为零点，用后向5日收盘中位价相对上市后运行低点的“首次2×”作为启动事件。分母是每个年龄桶里仍未启动、仍可观察的合约日，而不是直接数后来涨了几只。
同一批不是齐涨
而是分波接力
下方按首次稳健2×日期排列。D68、D118代表上线后第68、第118日；峰值仍是事后路径，只用于识别批次如何从单只异动扩散，不能作为可成交收益。
当前月龄池
没有严格触发
年龄只建立候选池。流动性合格后，还需同时通过20日收益、R²、路径效率、回撤、MA20占比、接近新高、MA斜率和成交扩张8项固定检查。
哪些几十倍
真的走得顺
稳健价格固定为过去5日收盘中位数。A级不是“涨得最多”，而是同时满足：持续至少60日、log趋势R²≥0.65、峰前回撤≤40%、至少75%的交易日站上MA20、上涨不过度集中，并且2倍到10倍至少走20日。
| 交易对 | 分型 | 稳健倍数 | 区间 / 日数 | R² | 效率ER | 峰前回撤 | MA20上方 | Top3贡献 | 2×→10× | BTC阶段 | 市场宽度 |
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能否量化寻找
并参与
“走势顺畅”是状态描述，不自动等于未来上涨概率。下面把每日漂亮趋势、首次稳健2倍事件、退出与纸面候选分开检验；所有信号均在收盘后计算，并按次日开盘计入。
当前只做纸面跟踪
必须同时处于开放的首次2倍事件、通过事前结构过滤、当前20日状态仍有效且稳健倍数不超过5倍。资金费率与OI接口若缺失就保留空值，不以旧值代替。
百倍极端样本
作为反例保留
这里保留原始百倍审计，用来区分收盘级趋势、单日长针和日内极值异常。此前页面展示的“18.3倍提升”已撤回：它混入日内最高价和不完整180日前瞻，不能作为策略证据。
| 交易对 | 质量分层 | 极值倍数 | 收盘倍数 | 3日稳健 | 低点→高点 | 启动时合约年龄 | BTC阶段 | 市场宽度 | 启动前资金费率 |
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